Negociação em dinheiro e opção

Noções básicas sobre opções: quais são as opções?
As opções são um tipo de segurança derivada. Eles são um derivado porque o preço de uma opção está intrinsecamente ligado ao preço de outra coisa. Especificamente, as opções são contratos que concedem o direito, mas não a obrigação de comprar ou vender um ativo subjacente a um preço fixado em ou antes de uma determinada data. O direito de compra é chamado de opção de compra e o direito de vender é uma opção de venda. As pessoas que conhecem um pouco os derivativos podem não ver uma diferença óbvia entre essa definição e o que um contrato futuro ou a prazo faz. A resposta é que futuros ou antecipações confere o direito e a obrigação de comprar ou vender em algum momento no futuro. Por exemplo, alguém que preste um contrato de futuros para o gado é obrigado a entregar vacas físicas a um comprador, a menos que eles fechem suas posições antes do vencimento. Um contrato de opções não tem a mesma obrigação, e é precisamente por isso que se chama "opção".
Chamar e colocar opções.
Uma opção de chamada pode ser considerada um depósito para uma finalidade futura. Por exemplo, um desenvolvedor de terra pode querer o direito de comprar um lote vazio no futuro, mas só quer exercer esse direito se certas leis de zoneamento forem implementadas. O desenvolvedor pode comprar uma opção de compra do proprietário para comprar o lote em dizer $ 250,000 em qualquer ponto dos próximos 3 anos. Claro, o proprietário não concederá essa opção gratuitamente, o desenvolvedor precisa contribuir com um pagamento inicial para bloquear esse direito. Com relação às opções, esse custo é conhecido como o prémio, e é o preço do contrato de opções. Neste exemplo, o prémio pode ser $ 6,000 que o desenvolvedor paga o proprietário. Dois anos se passaram, e agora o zoneamento foi aprovado; O desenvolvedor exerce sua opção e compra o terreno por US $ 250.000 - mesmo que o valor de mercado dessa parcela tenha dobrado. Em um cenário alternativo, a aprovação de zoneamento não ocorre até o ano 4, um ano após a expiração desta opção. Agora, o desenvolvedor deve pagar o preço de mercado. Em ambos os casos, o proprietário mantém os US $ 6.000.
Uma opção de venda, por outro lado, pode ser pensada como uma apólice de seguro. Nosso desenvolvedor de terras possui um grande portfólio de ações de blue chip e está preocupado com a possibilidade de haver uma recessão nos próximos dois anos. Ele quer ter certeza de que, se um mercado de ursos atingir, seu portfólio não perderá mais de 10% de seu valor. Se o S & amp; P 500 estiver negociando atualmente em 2500, ele pode comprar uma opção de venda, dando-lhe o direito de vender o índice em 2250 em qualquer ponto nos próximos dois anos. Se, em seis meses, o mercado caindo em 20%, 500 pontos em seu portfólio, ele fez 250 pontos ao poder vender o índice em 2250 quando ele está negociando em 2000 - uma perda combinada de apenas 10%. Na verdade, mesmo se o mercado cair para zero, ele ainda perderá 10%, dada sua opção de venda. Mais uma vez, comprar a opção irá custar um custo (é premium) e se o mercado não cair durante esse período, o prémio é perdido.
Esses exemplos demonstram alguns pontos muito importantes. Primeiro, quando você compra uma opção, você tem um direito, mas não uma obrigação de fazer algo com isso. Você sempre pode deixar a data de validade, momento em que a opção se torna inútil. Se isso acontecer, no entanto, você perde 100% do seu investimento, que é o dinheiro que você usou para pagar o prêmio da opção. Em segundo lugar, uma opção é apenas um contrato que lida com um ativo subjacente. Por esse motivo, as opções são derivadas. Neste tutorial, o ativo subjacente normalmente será um estoque ou índice de ações, mas as opções são negociadas ativamente em todos os tipos de títulos financeiros, como títulos, moedas estrangeiras, commodities e até outros derivativos.
Comprando e vendendo chamadas e lançamentos: quatro coordenadas cardinais.
Possuir uma opção de chamada oferece uma posição longa no mercado e, portanto, o vendedor de uma opção de chamada é uma posição curta. Possuir uma opção de venda oferece uma posição curta no mercado e vender uma posição é uma posição longa. Manter estes quatro retos é crucial, pois eles se relacionam com as quatro coisas que você pode fazer com as opções: comprar chamadas; vender chamadas; comprar coloca; e a venda coloca.
As pessoas que compram opções são chamadas de titulares e aqueles que vendem opções são chamados escritores de opções. Aqui está a importante distinção entre compradores e vendedores:
Os titulares de chamadas e os titulares (compradores) não são obrigados a comprar ou a vender. Eles têm a opção de exercer seus direitos se eles escolherem. Isso limita o risco de compradores de opções, de modo que o máximo que eles possam perder é o prêmio de suas opções. Chamar escritores e colocar escritores (vendedores), no entanto, são obrigados a comprar ou vender. Isso significa que um vendedor pode ser obrigado a cumprir uma promessa de compra ou venda. Isso também implica que os vendedores de opções têm risco ilimitado, o que significa que eles podem perder muito mais do que o preço das opções premium.
Não se preocupe se isso parecer confuso - é. Por esta razão, vamos analisar as opções principalmente do ponto de vista do comprador. Neste ponto, basta entender que existem dois lados de um contrato de opções.
Opções de terminologia.
Para entender as opções, você também deve conhecer a terminologia associada ao mercado de opções.
O preço pelo qual um estoque subjacente pode ser comprado ou vendido é chamado de preço de exercício. Este é o preço que um preço de ações deve ir acima (para chamadas) ou ir abaixo (para puts) antes que um cargo possa ser exercido com lucro. Tudo isso deve ocorrer antes da data de validade. No nosso exemplo acima, o preço de exercício da opção de venda S & amp; P 500 foi de 2250.
A data de validade ou a expiração de uma opção é a data exata em que o contrato termina.
Uma opção que é negociada em uma troca de opções nacional, como o Chicago Board Options Exchange (CBOE) é conhecida como uma opção listada. Estes preços fixos foram fixados e datas de validade. Cada opção listada representa 100 ações do estoque da empresa (conhecido como contrato).
Para opções de compra, a opção é dita em dinheiro se o preço da ação estiver acima do preço de exercício. Uma opção de venda é in-the-money quando o preço da ação está abaixo do preço de exercício. O valor pelo qual uma opção é in-the-money é referido como valor intrínseco. Uma opção é out-of-the-money se o preço do subjacente permanece abaixo do preço de exercício (para uma chamada) ou acima do preço de exercício (para uma colocação). Uma opção é no dinheiro quando o preço do subjacente está em ou muito próximo do preço de exercício.
Como mencionado acima, o custo total (o preço) de uma opção é chamado de premium. Este preço é determinado por fatores, incluindo o preço das ações, o preço de exercício, o tempo restante até o vencimento (valor do tempo) e a volatilidade. Por causa de todos esses fatores, determinar o prêmio de uma opção é complicado e, em grande parte, além do alcance deste tutorial, embora discutiremos brevemente.
Embora as opções de estoque de empregados não estejam disponíveis para que qualquer pessoa troque, esse tipo de opção poderia, de certa forma, ser classificado como um tipo de opção de compra. Muitas empresas usam opções de ações como forma de atrair e manter empregados talentosos, especialmente a gerência. Eles são semelhantes às opções de ações ordinárias na medida em que o detentor tem o direito, mas não a obrigação de comprar ações da empresa. O contrato, no entanto, existe apenas entre o titular e a empresa e normalmente não pode ser trocado com qualquer outra pessoa, enquanto uma opção normal é um contrato entre duas partes que não estão completamente relacionadas à empresa e podem ser negociadas livremente.

Opção baseada em dinheiro.
DEFINIÇÃO da "opção baseada em dinheiro"
Um tipo de opção que sempre é liquidada em dinheiro. Após o exercício, o valor líquido para as partes envolvidas é calculado e um pagamento em dinheiro é feito para liquidar a diferença. Esta opção é vantajosa para os investidores que desejam capturar movimentos somente nos preços das ações e não precisam entrar em uma posição após o exercício de uma opção.
BREAKING Down 'opção baseada em dinheiro'
Por exemplo, digamos que você compra um contrato de opção de compra com base em dinheiro com um preço de exercício de US $ 55. Você exerce a opção quando o preço da ação subjacente atinge US $ 60 por ação. Uma vez que um contrato é de cem ações, o valor líquido para você é de US $ 500 ((60-55) x 100). Neste caso, você receberá US $ 500 em dinheiro, em vez de ser obrigado a comprar 100 ações por US $ 55.

Negociação em dinheiro e opção
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Aqui está um novo toque em uma estratégia antiga que envolve colocações garantidas em dinheiro.
Cash secured puts é uma ótima estratégia para iniciantes começar como forma de aprender opções de negociação. Para aqueles de vocês que não sabem o que é um seguro seguro, envolve a venda de um estoque que deseja comprar para cobrar o prêmio e / ou reduzir o custo de sua compra. Por exemplo, se houver uma negociação de ações em US $ 100 que você deseja comprar, você poderia vender uma opção de venda de 1 mês por US $ 3 e deixar os $ 10.000 em sua conta ganhando juros ao invés de comprar o estoque de forma definitiva. Então, no tempo de 1 mês, se o estoque estiver negociando acima de US $ 100, você mantém o prêmio e repita o processo. Você ganhou apenas um retorno de 3% em um mês ou 36% p. a.
Se o estoque estiver negociando abaixo de US $ 100 no vencimento, sua opção será exercida e você comprará 100 ações por US $ 100, mas você ainda mantém o prêmio da opção que efetivamente reduz seu custo por ação para US $ 97.
Agora, para que essa estratégia funcione, você ainda precisa ser um bom selecionador de estoque e você ainda precisa manter suas regras de negociação. Se você vende uma venda, e o estoque se move abaixo do seu limite de perda, você precisa cortar suas perdas e passar para o próximo comércio. Um dos maiores erros de negociação de todos os tempos foi tentar esta estratégia em relação à AIG em 2008. Sim, eu estou com vergonha de admitir, vendi US $ 38 na AIG por um prêmio de US $ 1,95 em 13 de maio de 2008. Eu achou que a AIG era muito grande para falhar e # 8221; e a venda recente foi exagerada. Além disso, com volatilidade tão alta, recebi um prêmio suculento agradável! Grande e grande erro. Nunca seja sugado para uma estratégia de opções apenas porque os prêmios são atraentes, você precisa se certificar de que compreende o estoque e a empresa e, o mais importante, STICK TO YOUR TRADING RULES !! De qualquer forma, o resto é história e todos conhecemos a história da AIG. Eu perdi $ 3214 ou 84% no comércio quando acabei de receber as minhas fichas em 1 de setembro de 2009. Por favor, por favor, atente meu conselho e não faça esse mesmo erro que eu fiz!
De qualquer forma, de volta à estratégia e como você deve negociá-la. Vamos supor que você tenha US $ 20.000 para negociar e você quer comprar 200 ações das ações de US $ 100. No primeiro mês, você vende apenas 1 opção, o que significa que, se você tiver exercido, você só precisa comprar 100 ações. Desta forma, você não arriscou todo o capital de você imediatamente. Como vimos anteriormente, se o estoque permanecer acima de US $ 100, você mantém o prêmio e ganhou $ 300 ou 1,5% em seus $ 20,000 em um mês. Sim, isto é menos do que os 3% que você poderia ter feito se você vendeu 2 opções, mas seu risco também foi menor. Ao não comprar todas as 200 ações ao mesmo tempo, você pode aproveitar o custo do dólar em média abaixo.
No segundo mês, se você ainda gosta do estoque no preço atual, escreve uma nova opção de venda. Você continua esse processo, desde que você ainda goste do estoque e tenha prazer em possuí-lo.
Agora, vamos assumir que as ações de US $ 100 caíram para US $ 95 após um mês. Está abaixo do seu preço de exercício, então você será obrigado a comprar o estoque, mas ele só caiu 5%, então não deveria ter desencadeado sua parada. Você compra o estoque por US $ 100, com um custo líquido de $ 97 devido ao prémio de opção recebido. Agora você possui 100 ações e o que você quer fazer é vender uma opção de compra de 1 mês com um preço de exercício de US $ 100 (ou mais, se você considerar apropriado) e receber cerca de US $ 2 no prêmio. Ao mesmo tempo que você vende uma venda de US $ 95 e recebe cerca de US $ 3 em opção premium, então, no total, você recebe mais US $ 5 em prémio por opção.
Aqui está um olhar sobre como a estratégia será realizada em vários cenários no final do mês 2.
O estoque termina em US $ 110 no final do prazo.
100 partes são chamadas em US $ 100. Você mantém 3 lotes de opções premium. US $ 300, US $ 300 e US $ 200. O lucro no comércio é de US $ 800 em dois meses, que é de 4% (800 / 20,000), ou 24% p. a.
O estoque termina em US $ 99 no final do prazo.
Você ainda possui as primeiras 100 partes. Você mantém 3 lotes de opções premium. US $ 300, US $ 300 e US $ 200. A perda na compra de ações é de US $ 100. O segundo lugar expira sem valor. O lucro no comércio é de US $ 700 em dois meses, o que representa 3,5% ou 21% p. a. Como você ainda possui as ações, você pode vender outra chamada e outra colocada para gerar ainda mais receita.
O estoque termina em US $ 95 no final do prazo.
Você ainda possui as primeiras 100 partes. Você mantém 3 lotes de opções premium. US $ 300, US $ 300 e US $ 200. A perda na compra de ações é de US $ 500. O segundo lugar expira sem valor. O lucro no comércio é de US $ 300 em dois meses, que é de 1,5% ou 9% na p. a. Observe como, com esta estratégia, o estoque diminuiu -5%, mas você realmente fez 1,5%
O estoque termina em US $ 90 no final do prazo.
Você ainda possui as primeiras 100 ações. Você será exercido no segundo lugar e será obrigado a comprar mais 100 ações em US $ 95. Seu custo médio nas ações é de US $ 97,50. Você mantém 3 lotes de opções premium. US $ 300, US $ 300 e US $ 200. A perda na primeira compra de 100 partes é de US $ 1000. A perda na segunda compra de 100 ações é de US $ 500. A perda total no comércio é de US $ 700 em dois meses, o que é de -3,50%. Observe como, com esta estratégia, o estoque diminuiu -10,0%, mas você perdeu apenas -3,5%. Essa situação é onde o gerenciamento do comércio fica um pouco complicado. Se você tem uma regra de perda de parada de 8%, você tira isso do preço original de US $ 100, ou você tira do custo médio de US $ 97,50? Você também pode levar em consideração o prémio de opção recebido de US $ 800, o que reduz o seu custo líquido a US $ 93,50 (97,50 - (800/200)). Pessoalmente, eu estabeleci minha perda de parada em 8% de US $ 97,50, então, abaixo de US $ 90 neste caso, mas você precisaria decidir suas próprias regras de stop loss antes de entrar no primeiro comércio.
Planejar com antecedência, como você vai lidar com a perda de negócios, é realmente importante. Se você tiver determinados critérios definidos para cortar perdas antes de entrar no comércio, ele permite tirar a emoção da tomada de decisão.
O estoque termina às 75 no vencimento.
Realisticamente, o estoque caiu 25% e deveria ter desencadeado sua parada de perda. Mas, se você ainda estiver no comércio, é assim que parece.
você detém 200 ações com um custo médio de US $ 97,50, você arrecadou US $ 800 em perda de prêmio na primeira compra de ações. A perda de US $ 2.500 na segunda compra de 100 ações é $ 2.000 perda total no comércio é de US $ 3.700 ou -18.50% em comparação com -25.0% no subjacente. Como você ainda possui as ações, você pode vender outra chamada e outra colocada para gerar mais renda.
O estoque termina em US $ 40 no final do prazo.
Felizmente, você não é um Muppet como eu e há muito tempo cortou suas perdas. Mas, se você é um Muppet e ainda está segurando a posição, é onde você suportaria.
você detém 200 ações com um custo médio de US $ 97,50, você arrecadou US $ 800 na perda de prémio na compra de ações é uma perda de $ 6,000 na segunda compra de 100 ações é $ 5,500 perda total no comércio é de US $ 10,700 ou -53,50% em comparação com -60,0% no subjacente . Como você ainda possui as ações, você pode vender outra chamada e outra colocada para gerar mais renda, mas realmente você deveria estar fora desse comércio há muito tempo.
Como você pode ver, a estratégia funcionará bem, desde que o estoque não caia muito longe. Qualquer coisa menos do que uma queda de 10% no estoque e você ainda está bem. No entanto, no último exemplo acima, você pode realmente perder muito dinheiro se você não reduzir suas perdas. Respeite as regras de negociação e nunca se apaixone por uma ação, só porque você ganhou dinheiro com isso no passado. Da mesma forma, não tente tentar trocar um estoque específico apenas porque você perdeu dinheiro com isso no passado e você sente que precisa tentar recuperar seu dinheiro. Sempre haverá muitas oportunidades lá fora e como mencionado na minha postagem sobre os 10 melhores traços dos comerciantes de opções bem-sucedidas, a paciência e a capacidade de controlar suas emoções são algumas das chaves do sucesso no mercado de ações. Você pode sentir-se realmente forte de que está certo e o mercado é irracional, mas o mercado pode permanecer irracional por mais tempo do que você pode permanecer solvente. Você precisa viver para lutar outro dia. Abaixo estão alguns exemplos de sucessos que tive no mercado usando esta estratégia de negociação de opções.
Excesso de caixa de opções de opção de compra garantida.
SPY 2018 - Análise da Negociação de Opções (inclui os efeitos das comissões de negociação)
A minha estratégia de negociação segura do dinheiro funcionou muito bem no SPY durante um período de pouco menos de 11 meses, retornando + 13,47%. É assim que é jogado e minha lógica por trás de cada comércio.
1. Posição de abertura. O mercado estava em correção neste momento e então pensei que era um bom ponto para abrir o comércio de opções. Eu estava confiante de que o mercado se volta em breve e, portanto, eu escrevi uma colocação que estava no dinheiro, em vez de dinheiro ou dinheiro fora do dinheiro, como normalmente faria.
2. Novamente, à medida que o mercado acabava de vender, pensei que aproveitaria a oportunidade para escrever uma opção de venda fora do dinheiro. Eu estava muito confiante de que o SPY não iria cair para 88 em setembro, então eu queria colecionar algum prémio extra. Eu precisava vender uma opção de venda longa e datada para gerar o prémio de opção suficiente para que o comércio valesse a pena.
3. A opção da minha opção de março tinha expirado sem valor e, como o mercado parecia ter recuperado da recente correção, queria voltar a entrar no comércio. Como o mercado era menos barato do que era há um mês, escrevi uma opção de venda no dinheiro. Isso proporcionou uma opção significativa premium.
4. Como acima, o mercado parecia forte, a IBD acabava de confirmar uma nova tendência de alta, então eu queria aumentar minha exposição sobre este comércio de opções.
5 & ​​amp; 6. Neste ponto, eu rolei minhas opções de venda para estar no dinheiro e gerar mais algumas opções premium. Olhando para trás, este não foi um bom momento para aumentar minha exposição, já que o mercado estava muito sobrecompacto em vários indicadores. Mas, dizendo que eu tinha feito alguns lucros bonitos em meus negócios iniciais, então eu novo eu tive um pouco mais de margem de erro.
7 & amp; 8. Em 16 de junho, as minhas opções de US $ 119 foram no dinheiro quando o SPY estava negociando em US $ 111,96 e, portanto, eu precisava comprar 300 ações por US $ 119. Ao mesmo tempo, eu vendi três chamadas de $ 123. Eu poderia ter vendido chamadas que estavam no dinheiro e gerado mais opções premium, mas eu estava bastante confiante de que o SPY se recuperaria até o final do ano. Eu queria me dar o máximo de lucro e $ 123 foi o meu objetivo final do ano.
9. Dividendo recebido.
10. Como o mercado era bastante barato neste momento, eu queria aproveitar isso novamente. O meu período de setembro colocado a partir do ponto 2. acima estava prestes a expirar sem valor, portanto eu escrevi um prazo de três meses fora do dinheiro. Eu estava muito confiante de que o SPY não caísse para US $ 88 até o final do ano.
11. Outro pagamento de dividendos.
12. Neste ponto, o mercado parecia que estava retomando a tendência de alta, então aproveitei isso, escrevi uma opção de venda de curto prazo e fiz um rápido lucro de $ 118 em 17 dias.
13 & amp; 14. Em 28 de dezembro, encerrei os cargos, preferiria deixar as minhas ações serem chamadas, mas eu estava tendo problemas com meu corretor e fui forçado a transferir minha conta para intermediários interativos que não iriam processe a transferência se eu tivesse opções com menos de uma semana até expirar. Aparentemente, a TD Ameritrade vê pessoas com base nas Ilhas Cayman como um risco demais. Um pouco irritante, mas não fez muita diferença para este comércio de qualquer forma, que foi sortudo. Então, no total, fiz $ 4.807,11 em pouco menos de 11 meses. Eu usei US $ 35.700 da minha capital, então meu retorno foi de + 13,47%. Isso se compara com + 17,93% para o SPY. Obviamente, fiquei um pouco decepcionado por ter obtido um desempenho inferior ao mercado neste comércio, mas acho que usando a estratégia de negociação de opções descrita acima, meus riscos foram menores do que se eu inventei diretamente no SPY sem usar operações de opções. Como você verá no próximo exemplo, usando a estratégia de opções de estoque e opções de seguro seguro de dinheiro, você pode mesmo lucrar quando o mercado ou o estoque subjacente cair. Muito significativamente em alguns casos, como você verá.
GE 2008 a 2018 - Análise da negociação de opções (inclui os efeitos das comissões de negociação)
A GE era outro estoque sobre o qual usei essa estratégia de negociação de opções, embora tenha jogado muito diferente do comércio SPY. Para essas explicações sobre este comércio, ignorarei os dividendos.
1 & amp; 2. Em 15 de abril de 2008, meu comércio de abertura era uma chamada coberta na GE ao invés de um seguro seguro, mas o efeito é mais ou menos o mesmo. Infelizmente eu abri este comércio em um momento muito ruim. A GE caiu de US $ 42,15 para US $ 32 e com um dividendo atrativo pensei que era uma boa compra. No entanto, foi praticamente tudo abaixo até março de 2009.
3 & amp; 4. Depois que as chamadas de junho expiraram sem valor, comprei mais 100 ações para reduzir meu custo médio, e depois, no final do mês, vendi um novo lote de 2 chamadas.
7. Em dezembro, a GE caiu significativamente, então escrevi outras 2 coisas bem fora do dinheiro. Minha visão aqui foi gerar alguns rendimentos de alta para ajudar a compensar minhas perdas no estoque físico. Eu pensei que era improvável que a GE caísse para US $ 10.
9 & amp; 10. Em fevereiro de 2009, a GE estava abaixo de US $ 10. Ao invés de aguardar as colocações, eu encerrei as put e comprei 200 ações. Agora eu devia 400 ações da GE. O raciocínio por trás desse comércio foi que eu aumentaria minha exposição à GE ao possuir as ações em vez das puts (que tinham um delta de menos de 1), e que eu reduziria meu custo médio na posição geral. Eu gentilmente quebrarei minhas regras de negociação aqui novamente, dobrando-me em uma ação perdedora, e eu poderia facilmente ter outra AIG nas mãos. Felizmente, funcionou bem, embora a longo prazo. Meu custo médio era agora $ 19.06 em vez de $ 29.17.
11. Em março, vendi quatro chamadas de US $ 12 de junho e ganhei US $ 215 em prémio de opção. Se as ações fossem chamadas a US $ 12, ainda teria perdido dinheiro no comércio, mas não pensei que a GE chegaria a um preço muito superior a US $ 12 até junho.
13. Neste ponto, a GE e a economia em geral pareciam estar se recuperando bem e que provavelmente tínhamos visto os baixos para o mercado urso. O IBD confirmou uma nova tendência de alta e eu decidi escrever outras 2 opções de venda de dinheiro para gerar alguns prémios. Eu também estava feliz em comprar mais ações da GE por US $ 13, se eu fosse exercido, pois isso reduziria ainda mais meu custo médio.
14. Em junho, parecia que o mercado ostentoso estava definitivamente acabado e a GE estava começando a se recuperar. Com a negociação da GE em US $ 12,10, era provável que minhas ações fossem chamadas. Eu senti que a GE ainda tinha muitas vantagens, então eu comprei as chamadas de junho com um lucro de + $ 162. Eu decidi não escrever novas opções de chamadas, pois achava que a GE continuaria a subir nos próximos meses e não queria restringir meus lucros potenciais.
16. Até 17 de setembro de 2009, a GE teve experiência com um bom aumento de preços, com o qual beneficiei com a minha posição de estoque longo. Eu pensei que este seria um momento prudente para bloquear alguns desses ganhos e também assumir uma renda mais premium. Eu vendi 4 de março chamadas de US $ 20 como eu pensei que a GE ainda tinha algum potencial de vantagem que eu não queria perder. Recebi US $ 271 em prémio de opção.
17 & amp; 18. Em 2 de outubro de 2009, os meus cortes de $ 13 em dezembro foram praticamente inúteis, então eu os enrubeste para um ataque mais alto, comprando-os e vendendo os $ 16 de dezembro. Isso significou um aumento líquido no prémio recebido de US $ 205.
20 & amp; 21. Em dezembro, com a negociação da GE abaixo de US $ 16, minhas posições foram exercidas e eu comprei outras 200 ações da GE e, ao mesmo tempo, vendi outras opções de venda de 2 de março de 2018. O custo médio nas minhas partes da GE era de US $ 18,04.
23 & amp; 24. Neste ponto, com a negociação da GE em US $ 16,04, era bastante provável que minhas chamadas de $ 20 em março expirassem sem valor e só negociassem em US $ 0,03. Eu os comprei de volta e inventei os pedidos até setembro e também reduzi o preço de exercício para US $ 19 (que ainda estava acima do meu custo médio) para capturar um pouco mais de premium. O resultado líquido foi um aumento no prêmio recebido de US $ 278,51.
27. Em setembro, minhas chamadas expiraram sem valor, então eu as fiz em andamento e novamente reduzi o preço de exercício para US $ 18 para gerar um pouco mais premium.
29 & amp; 30. Em 28 de dezembro de 2018, meus negócios abertos de ações e opções foram de longo prazo de 600 ações em US $ 18,32 e curto de 6 de março de 2018, chamadas de US $ 18. Meu lucro líquido total dessas negociações de ações e opções sobre a GE estava sentado em US $ 1.804,26 e eu ainda tinha outra desintegração de US $ 390 entre agora e março. Do meu comércio inicial em abril de 2008, a GE caiu no preço em -43,53%, mas minhas negociações de opções fizeram + 16,67%.
VMW 2018 - Análise da Negociação de Opções (inclui os efeitos das comissões de negociação)
O VMW é outro comércio de opções bem sucedido que se diferenciou do 2 anterior.
1. Em novembro, o VMW era um estoque que estava no meu radar há pouco tempo e vi a recente venda como uma boa oportunidade para entrar em uma posição de opção neste estoque. Era um estoque altamente classificado (17 no IBD 100 na época) que parecia que estava formando uma base realmente agradável em torno da linha média móvel de 50 dias. Eu esperei por um bom dia de seguimento (um dia significativo em um volume significativamente maior do que no dia anterior), que aconteceu no dia 8 de novembro, momento em que eu vendi um depósito de US $ 2 por mês. VMW também quebrou acima da linha de 50 dias aqui, então pensei que era um momento perfeito para entrar no comércio. Sendo uma empresa de tecnologia bastante nova, a volatilidade é bastante elevada em VMW, então eu consegui ganhar um bom prêmio saudável, enquanto a colocação ainda era 6,65% abaixo do valor de mercado atual. Eu queria ser bastante conservador neste comércio devido à maior volatilidade. Maior recompensa = maior risco.
Em meados de novembro, a VMW vendeu bastante bruscamente e recuou abaixo da linha de 50 dias. Fiquei um pouco preocupado e pensei em fechar o comércio. No entanto, segurei meu nervo e deixei o comércio aberto. O estoque ainda estava negociando em torno do meu preço de exercício e eu ainda estava feliz em comprá-lo por US $ 75. A opção agora valia cerca de US $ 8, o que significava que, se expirasse inútil, ganharia 10% em 2 meses, então eu ainda vi a recompensa de risco como positiva. Além disso, a venda não veio com qualquer volume significativo, então eu decidi fazer uma abordagem de espera e ver.
2. No dia 1 de dezembro, a VMW voltou acima da linha média móvel de 50 dias e os indicadores técnicos estavam melhorando. Com a negociação de ações em torno de US $ 84, eu fiz um pouco de dinheiro na minha curta colocação e eu decidi rolar para a greve de US $ 85. Com uma perspectiva técnica e fundamental positiva, eu estava meio desejando ter exercitado, pois queria realmente uma posição neste estoque. O aumento do preço de exercício significou que eu colecionei outros US $ 324,50 no prêmio por um total de US $ 713. Isso também significava que se eu fizesse exercitar meu custo em 100 ações seria apenas $ 77.87 ($ 85 - $ 7.13).
3. Em 28 de dezembro, a VMW estava negociando em US $ 90,16 e estava sentada no lucro total de US $ 563,75. Com US $ 8.500 em risco na posição, este foi um retorno de 6,63% em pouco mais de um mês. É certo que o VMW aumentou 12,22% durante esse mesmo período, então eu teria melhorado comprar o estoque de forma definitiva. No entanto, com o risco ligeiramente reduzido da estratégia de negociação de opções de opções seguras, eu estava feliz com esse resultado.
Eu acho que esses três exemplos lhe dão uma boa apreciação de como essa estratégia evoluirá com base em alguns cenários diferentes. O comércio da SPY mostra como a venda de opções de colocação e chamada pode ajudar a gerar renda e reduzir seu custo médio enquanto você constrói uma posição em estoque. O exemplo da GE mostra-lhe como, com esta estratégia de opções, ainda é possível obter lucro mesmo quando o estoque subjacente diminui significativamente. VMW é um exemplo de pão e manteiga de como a venda de curto prazo coloca opções em ações que você está de alta pode ajudá-lo a gerar renda mensal com potencial para construir uma posição em estoque. Lembre-se de que você só deve usar essa estratégia em ações que você tenha uma perspectiva de alta e sempre cumprir suas regras de negociação pré-definidas.
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Fechado meu BB de outubro (há alguns minutos atrás) para 34% de lucro e # 8230, esse é o melhor dos 3 BBs que troquei desde que Gav nos ensinou a estratégia & # 8230; então, o próximo café ou cerveja em mim, Gav 🙂

Como começar opções de negociação.
Uma opção é um contrato que diz que você tem direito de comprar ou vender um ativo a um preço determinado a qualquer momento antes de uma determinada data, mas você não está obrigado a fazê-lo. As opções são separadas em "call" e "put". Com uma opção de compra, você tem o direito de comprar um ativo a um determinado preço antes de um dado dat. Você compraria essa opção se você esperasse que o valor do ativo aumentasse antes dessa data, para que você pudesse comprá-la mais barato. Uma opção de venda é o contrário. Você está comprando o direito de vender um ativo, o que seria útil se você achasse que o preço desse bem caísse antes de uma determinada data. Esse é o processo básico para opções de negociação, embora, na prática, seja muito complexo e extremamente arriscado. Se você está interessado neste investimento de alto risco, certifique-se de tomar o tempo para se educar e apenas investir com capital de risco.
Steps Edit.
Parte Um dos Quatro:
Parte Dois dos Quatro:
Preparando para trocar Opções Editar.
Parte Três dos Quatro:
Começando com Opções de Negociação Editar.
Parte Quatro dos Quatro:
Mudando para Opções Avançadas Editar.
Community Q & amp; A.
Uma parada final é uma boa estratégia para evitar perdas ao negociar qualquer segurança. Dá ao comerciante a capacidade de lucrar com um comércio até se tornar não lucrativo até certo ponto, momento em que o comércio se encerra. É superior a uma perda de parada fixa na medida em que não precisa ser redefinido sempre que a direção do movimento do estoque muda. Seja ou não a melhor estratégia, dependerá da sua posição e condições de mercado.
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Esta versão de How to Get Started Trading Options foi revista por Michael R. Lewis em 18 de setembro de 2017.