As opções de compra em estoque estão disponíveis com preços de exercício de $ 15 $ 17 5

HullOFOD9eSolutionsCh12 - CAPÍTULO 12 Estratégias de negociação.
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Capítulo 11 Perguntas e respostas.
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As opções de compra em estoque estão disponíveis com preços de operação de $ 15 $ 17.5
Data de vencimento: 28 de março de 2000.
1 Recentemente, o valor do iene e da marca tem flutuado de forma selvagem em relação ao dólar dos EUA. Se todas as outras coisas forem consideradas, uma mudança no valor do iene de 105 para 96 ​​para o dólar e uma mudança no valor da marca de 1,81 para 1,73 para o dólar provavelmente significaria.
As exportações americanas de produtos agrícolas aumentariam / diminuíam (circule uma)
O spread atual entre fezes de soja de maio e julho ampliaria / estreitava (circule um)
O preço dos futuros de milho de maio aumentaria / caía (circule um)
As importações de carros BMW da Alemanha e as câmeras Sony do Japão aumentariam / diminuíam (circule um).
2. Um escritor de opções vende uma opção de compra no milho de maio a um preço de exercício de US $ 2,45 / bu (prémio = $ 0,20) e comprou milho de maio em US $ 2,35 / bu. Qual será o seu lucro / perda nos seguintes cenários?
preço do milho (P) і $ 2.45.
preço do milho Ј $ 2.35.
3. Um especulador comprou uma opção de compra em feijão de maio a um preço de exercício de US $ 4,75 / bu (prémio = $ 0,53) e vendeu o soja de maio em US $ 5,20 / bu. Calcule seu lucro / perda nos seguintes cenários.
preço do soja (P) і $ 5.20.
$ 4.75 & lt; preço do soja (P) & lt; $ 5.20.
preço do soja Ј $ 4.75.
4. Use o relacionamento de paridade de chamada para mostrar que:
uma. Uma posição longa em um estoque combinado com uma posição curta em uma chamada é equivalente a uma posição curta em uma oferta mais uma certa quantidade de dinheiro.
b. Uma posição curta em uma jogada combinada com uma posição curta em uma ação é equivalente a uma posição curta em uma chamada e certa quantia de investimento (caixa negativa).
c. Uma posição longa em uma posição combinada com uma posição longa em uma ação é equivalente a uma única chamada e certa quantidade de dinheiro.
5. As opções de compra em estoque estão disponíveis com preços de exercício de US $ 15, US $ 17,5 e US $ 20 e todos têm uma data de vencimento em três meses. Seus preços são de US $ 4, US $ 2 e US $ 0,50, respectivamente. Explique como as opções podem ser usadas para criar uma borboleta espalhada. Construa uma tabela mostrando como o lucro varia com o preço das ações para a propagação da borboleta.
6. Quando é apropriado para o investidor comprar uma propagação de touro? Desenhe um diagrama para mostrar que um spread de touro criado a partir de duas chamadas inicialmente fora dos custos do dinheiro tem baixos custos de implementação.
7. Desenhe diagramas mostrando a variação do lucro e perda de um investidor com o preço do estoque terminal da carteira consistindo de:
uma. Um compartilhamento e uma posição curta em uma opção de chamada.
b. Duas ações e uma posição curta em uma opção de chamada.
c. Um compartilhamento e uma posição curta em duas opções de chamada.
8. Recomende-me as suas estratégias comerciais para o milho, o trigo e a soja (contratos próximos) utilizando técnicas fundamentais (demanda e fornecimento) e técnicas (técnicas de média móvel e técnicas RSI). Anexe gráficos e outros materiais para justificar suas respostas.

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Estratégias de negociação envolvendo opções.
Se de repente nos confrontássemos com um animal que nunca tínhamos visto em nossas vidas. Formigas, abelhas, vespas. Crustáceos. Artrópodes. Principalmente Marine. Algumas espécies de água doce. & ndash; Apresentação do PowerPoint PPT.
Título: Estratégias de negociação envolvendo opções.
Estratégias de negociação envolvendo opções.
Propagação de borboleta Um espalhamento de borboleta envolve posições em opções.
com três preços de exercício diferentes. Pode ser.
criado pela compra de duas opções com baixo e alto.
preços de exibição e venda de duas opções com um.
preço de ataque a meio caminho entre ataque baixo e alto.
preços. Isso leva a um pequeno lucro se o preço futuro permanecer.
perto de vender o preço de exercício, mas faz pequeno.
perda se houver um movimento significativo no preço de futuros.
Propagação da borboleta usando Puts.
Propagação da borboleta usando chamadas.
5 As opções de chamada em estoque estão disponíveis com greve.
preços de 15, 17,5 e 20 e vencimento.
datas em três meses. Seus preços são 4, 2,
e 0,5, respectivamente. Explique como as opções.
pode ser usado para criar uma propagação de borboleta.
Construa uma tabela mostrando como o lucro varia com.
preço das ações para a propagação da borboleta.
Calendário de propagação Um spread de calendário pode ser criado vendendo um.
opção de chamada com um determinado preço de exercício e.
comprando uma opção de chamada de maturidade mais longa com o.
Calendário de propagação usando chamadas.
Calendário de propagação usando Puts Figura 9.9 (p.226)
Combinações Uma combinação é uma estratégia que envolve a tomada.
uma posição em ambas as chamadas e coloca o mesmo.
uma chamada com um preço de exercício próximo à atual.
preço de venda. Um straddle é uma estratégia apropriada.
Se o investidor está esperando um grande movimento em um.
preço das ações em qualquer direção. Isto é também.
chamado como uma compra de stranddle ou straddle inferior.
Uma combinação de straddle.
Problema Considere um investidor que sente que o preço de.
um determinado estoque, atualmente, valorizado em 69 pelo.
mercado, irá se mover significativamente nos próximos três.
meses. O investidor poderia criar um straddle por.
comprar uma colocação e uma chamada com um preço de exercício de.
70 e uma data de vencimento em três meses.
Suponha que a chamada custa 4 e os custos de colocação.
3. Qual é o padrão de lucro do.
Combinações Da mesma forma, uma estrada superior pode ser criada por.
vendendo uma ligação e uma colocação com o mesmo exercício.
preço e data de validade.
O preço na data de validade está próximo do.
Combinações Strip Uma estratégia de tira inclui uma posição longa.
em uma chamada e duas colocações com a mesma greve.
preço e data de validade.
Probabilidade de preço diminuir do que aumentar.
chamadas e uma colocada com o mesmo preço de exercício e.
Combinações Strangles Inclui uma chamada longa e colocada com.
a mesma data de vencimento e greve diferente.
Um preço de exercício diferente reduz a queda.
Uma Combinação Strangle.
Payoff from a straddle Uma chamada com um preço de exercício de 60 custos 6. A put.
com o mesmo preço de exercício e data de validade.
custos 4. Construa uma tabela que mostra o lucro.
de um estrondo. Para que gama de preços das ações.
o estrondo levaria a uma perda?
18 Três opções de venda em estoque têm o mesmo.
data de vencimento e preços de exercício de 55, 60,
e 65. Os preços de mercado são 3, 5 e 8,
respectivamente. Explique como uma borboleta pode se espalhar.
Ser criado. Construa uma tabela mostrando o lucro.
da estratégia. Para que gama de preços das ações.

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