Estratégia de negociação de alta baixa de 52 semanas

NASDAQ - 52 semanas de alta / baixa.

O novo 52-Week High / Low indica que um estoque está negociando no seu preço mais alto ou mais baixo nas últimas 52 semanas. Este é um indicador importante para muitos investidores na determinação do valor atual de um estoque ou na previsão de uma tendência no desempenho de um estoque. Uma estratégia popular empregada pelos comerciantes de ações é comprar empresas atingindo novos aumentos. Passe o mouse sobre os símbolos abaixo para informações de índice adicionais, incluindo citações, notícias e gráficos.

22 de dezembro de 2017 06:29 PM: Mercado fechado.

Baixa: 19.

Clique nos cabeçalhos das colunas para reescrever.

Atividade de mercado de hoje.

Últimas notícias.

6:54 PM ET - GlobeNewswire.

Próximos ganhos.

Editar favoritos.

Insira até 25 símbolos separados por vírgulas ou espaços na caixa de texto abaixo. Estes símbolos estarão disponíveis durante a sessão para uso nas páginas aplicáveis.

Personalize sua experiência NASDAQ.

Selecione a cor de fundo da sua escolha:

Selecione uma página de destino padrão para sua pesquisa de cotação:

Confirme a sua seleção:

Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. Esta será a sua página de destino padrão; a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações?

Desative seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam habilitados), para que possamos continuar fornecendo as novidades do mercado de primeira linha e os dados que você esperou de nós.

Estratégia de negociação de ações de 52 semanas.

Uma nova alta de 52 semanas é um sinal revelador de que um estoque continuará a superar.

Mais artigos.

Para os não iniciados, um estoque que atinge uma nova alta de 52 semanas parece estar anunciando uma queda iminente no preço. Os iniciados, no entanto, sabem que o novo alto é um poderoso sinal de compra que atrai investidores. Isso vai contra o instinto da maioria das pessoas para comprar algo que continua a aumentar de preço, como nos dizemos continuamente para comprar baixo e vender alto, mas entender por que essa crença pode ser uma falácia requer um pouco de análise técnica.

Uma tendência é um padrão de movimento de preços para um estoque que geralmente cai dentro de um certo intervalo. Quando um estoque sobe acima de sua alta de 52 semanas, está desenvolvendo um novo padrão e torna a velha tendência obsoleta. Novas tendências baseadas em razões fundamentais, como comunicados de imprensa ou superando ganhos esperados, podem ser nítidas e duradouras.

Uma das forças mais poderosas que influenciam os preços das ações é o impulso. À medida que novos aumentos são atingidos, mais investidores se reúnem para o estoque popular, fazendo com que o preço suba ainda mais. A pressão de compra acumula e atravessa barreiras de resistência, pois poucas pessoas estão dispostas a vender, à medida que os preços continuam a aumentar. Este efeito é particularmente poderoso nos estoques de crescimento, já que um nível de dinâmica exponencial já é esperado.

Novos níveis de suporte / resistência.

Os níveis de suporte e resistência estão entre os indicadores técnicos mais comuns que os investidores utilizam ao determinar as gamas de preços de uma ação. Depois de um estoque romper uma alta de 52 semanas, ele cria automaticamente um novo suporte e nível de resistência. Um novo alvo de preço é definido subtraindo a baixa de 52 semanas da alta de 52 semanas e, em seguida, multiplicando a figura pelo número Fibonacci de 1,618. Ao adicionar isso ao preço baixo de 52 semanas, um novo alvo de preço foi criado.

Diligência devida.

Embora uma nova alta de 52 semanas possa ser tomada como sinal positivo para os investidores, não os desculpa para realizar a devida diligência. A análise fundamental de como uma empresa opera e os lucros ainda são essenciais para determinar se um estoque deve ser comprado ou não. Realizar pesquisas básicas e entender o sentimentalismo do mercado pode traçar uma imagem mais clara do movimento futuro dos preços de um estoque.

Referências (2)

O Jornal das Finanças; Investimento de 52 semanas e Momentum; Outubro de 2004 Introdução na Análise Fundamental; Michael C. Thomsett.

Créditos fotográficos.

Stockbyte / Stockbyte / Getty Images.

Sobre o autor.

Daniel Cross reside na Flórida e vem escrevendo artigos de investimento e financeiro desde 2005. Ele possui a designação de consultor financeiro fretado do American College em Bryn Mawr, Pensilvânia.

Artigos recomendados.

Artigos relacionados.

Gratuito: Money-Sense E-newsletter.

Cada semana, o boletim eletrônico da Zack abordará temas como aposentadoria, poupança, empréstimos, hipotecas, estratégias fiscais e de investimento, e muito mais.

Escolhas do editor.

Tópicos de tendência.

Zacks Research é relatado em:

Zacks Investment Research.

é um BBB A + Rated.

Logo BBB (Better Business Bureau)

Direitos autorais e cópia; Zacks Investment Research.

No centro de tudo o que fazemos é um forte compromisso com pesquisas independentes e compartilhando suas descobertas lucrativas com os investidores. Essa dedicação para dar aos investidores uma vantagem comercial levou à criação do nosso comprovado sistema de classificação de estoque Zacks Rank. Desde 1986, quase triplicou o S & amp; P 500 com um ganho médio de + 26% ao ano. Esses retornos cobrem um período de 1986-2018 e foram examinados e comprovados por Baker Tilly, uma empresa de contabilidade independente.

Visite o desempenho para obter informações sobre os números de desempenho exibidos acima.

Os dados da NYSE e da AMEX são pelo menos 20 minutos atrasados. Os dados do NASDAQ são demorados pelo menos 15 minutos.

52 semanas de alta / baixa.

O que é um '52 - Week High / Low '

Um alto / baixo de 52 semanas é o preço mais alto e mais baixo em que uma ação negociada no ano anterior. Muitos comerciantes e investidores vêem as 52 semanas de alta ou baixa como um fator importante na determinação do valor atual de uma ação e na previsão de movimentos de preços futuros. Como negociação de ações dentro de sua faixa de preço de 52 semanas (o intervalo que existe entre as baixas de 52 semanas e a alta de 52 semanas), os investidores podem mostrar aumento de juros à medida que o preço se aproxima tanto quanto alto ou baixo.

BREAKING Down '52 - Week High / Low '

A alta / baixa de 52 semanas é baseada no preço de fechamento diário de ações e índices. Muitas vezes, um estoque pode, na verdade, violar um máximo de 52 semanas durante o dia, mas acabar por fechar abaixo do mínimo anterior de 52 semanas, não sendo assim reconhecido. O mesmo se aplica quando um estoque faz um novo mínimo de 52 semanas durante uma sessão de negociação, mas não consegue fechar em uma nova baixa de 52 semanas, não sendo reconhecido. O clichê "Se uma árvore cai na floresta e ninguém a ouve, realmente caiu?" se aplica. No entanto, nesses casos, a incapacidade de fazer um novo fechamento de 52 semanas de alta / baixa pode ser muito significativa.

Intra-Day 52-Week High Reversals.

Um estoque que faz um máximo de 52 semanas no dia do dia, mas fecha negativo no dia pode ter superado. Muitas vezes, profissionais e instituições usam máximos de 52 semanas como níveis de parada de lucro para bloquear ganhos. Embora os máximos de 52 semanas representem sentimentos de alta, também há muitos investidores que estão prontos para bloquear alguns ou todos os seus ganhos. As ações que produzem novos aumentos de 52 semanas são muitas vezes as mais susceptíveis de ver a tomada de lucro, resultando em retrocessos e reversões de tendências.

Intra-Day 52-Week Low Reversals.

Quando um estoque faz um novo dia intra-dia de 52 semanas, mas não consegue fazer uma nova redução de 52 semanas, pode ser um sinal de uma parte inferior. Isso pode ser determinado se for um castiçal de martelo diário. Isso pode desencadear vendedores curtos para começar a comprar para cobrir suas posições, enquanto os caçadores de pechinchas saem da cerca. Os estoques que fazem cinco mínimos diários consecutivos de 52 semanas são mais susceptíveis de ver saltos fortes quando um martelo diário se forma. Estes são um filtro comum para scanners de estoque.

Swing Trading Stocks Strategies.

Procurando Estratégias Simples de Swing Trading Stocks.

Existem centenas, senão milhares, de estratégias de ações de negociação swing que estão disponíveis para os comerciantes hoje. Infelizmente, a maioria dessas estratégias ou técnicas não fornecem os resultados que os comerciantes estão procurando.

Além disso, uma das maiores razões pelas quais os comerciantes não seguem regras de negociação é porque a estratégia parece excessivamente complicada ou muito avançada para iniciantes.

De falar com centenas de comerciantes no ano passado sozinho, a maioria dos comerciantes quer simples e fácil de localizar padrões ou estratégias de ações negociáveis ​​que não exigem horas de análise.

Ninguém quer passar o fim de semana inteiro procurando disparadores de compra e venda para a semana seguinte.

Nota: Muitas estratégias de Swing Trading Stocks exigem uma análise avançada do computador, este método requer acesso a uma tabela baixa alta de 52 semanas que está disponível em qualquer jornal e online na maioria dos sites de negociação de ações.

Apresentando a 52 Estratégia Alta / Baixa.

Como você sabe, um indicador muito popular de ações movendo-se para cima e para baixo é o número alto / baixo de 52 semanas. Isso representa todos os estoques que estão negociando no preço alto de um ano ou um preço baixo de um ano. Investidores e negócios acham esses números muito importantes por vários motivos.

Por exemplo, os estoques que estão fazendo alta de preços de 52 semanas ou 1 ano são conhecidos por serem bons investimentos, porque há pouca resistência indireta para lidar com isso.

Os estoques que estão fazendo preços altos anuais têm muito poucos vendedores no caminho do preço das ações indo mais alto.

Isso é além do fato de que o estoque deve estar fazendo algo certo em um nível fundamental se ele estiver negociando a um preço alto anual.

Por outro lado, quando as ações estão perto de preços baixos de 52 semanas ou 1 ano, o estoque é considerado um cão pela indústria e normalmente é adicionado a listas de venda múltipla.

A empresa, a indústria ou o setor em que o estoque está em maio também estão apresentando expectativas abaixo dos investidores. De qualquer forma, é considerado um sinal de baixa, quando as ações estão sendo negociadas a uma baixa de 52 semanas.

Justificação por trás da estratégia 52 High / Low.

Porque os preços baixos de 52 semanas e baixos de 52 semanas estão no topo de cada lista de estratégias de ações negociadas, não há escassez de informações para os comerciantes que desejam encontrar ações negociando perto do preço baixo de 1 ano ou 1 ano.

Esta é uma das maiores razões pelas quais muitos negócios ficam longe da lista de 52 semanas. Há apenas muitos comerciantes que já negociam esses estoques e, como resultado, comprar ações ou vender ações perto do preço 52 / baixo tende a causar muitas falhas e, como resultado, muitos perdedores.

A última vez que chequei, comprar fugas acima do preço de 52 semanas foi de cerca de 33% rentável. Isso significa que 67 por cento de todos os estoques que fazem 52s de altura e baixas tendem a retração do preço alto / baixo.

O que eu queria encontrar era uma maneira de entrar no preço alto ou baixo de 52 semanas sem ser interrompido prematuramente, como acontece com 2/3 de todos os comerciantes que comercializam 52 semanas de breakouts.

Depois de fazer alguma pesquisa, descobri que a grande maioria dos estoques que se afastam do preço de 52 semanas de alta ou baixa, mas voltam a romper o preço de 52 semanas, alto ou baixo, tendem a continuar movendo na mesma direção, cerca de 65% dos A Hora.

O que isso significa para você ? simplesmente se você esperar que o mercado se afaste do preço de 52 semanas de alta ou baixa e dê uma chance para sair, as chances de seu comércio continuar nessa direção são muito altas.

Nem todas as estratégias de estoque de Swing Trading são complicadas.

Eu criei essa estratégia para ajudá-lo a negociar baixas de preço de 52 semanas e baixas de preço de 52 semanas sem a maior chance de ser impedida prematuramente.

A estratégia de 52 semanas de alta / baixa é uma das estratégias de ações de negociação swing mais simples e mais fáceis de aprender e, mais importante, seguir. Aqui estão as regras.

Aqui estão as regras para longar:

1. Monitore os estoques com alta de preços de 52 semanas ou 1 ano, o preço também pode ser um preço de todos os tempos. Aguarde até que o estoque descenda e retrace parte do seu preço.

Você deve monitorar o estoque para as próximas 2 semanas de negociação ou 10 dias de negociação. Se o mercado voltar e quebrar o preço de 52 semanas ou todos os preços na segunda vez, vá por muito tempo. 50 centavos acima do preço inicial de 52 semanas ou de todos os tempos.

2. Depois de inserir o estoque, você precisa colocar uma ordem de perda de proteção protetora. Pegue o intervalo de preços do dia da entrada e dobre-o. Subtrair esse número do seu preço de entrada e colocar a sua ordem stop loss nesse nível.

Uma vez que os negócios de breakout experimentam mais volatilidade do que outras estratégias, você deseja garantir que seus stocks tenham espaço para manobra. Se o alto baixo alcance é um dólar, do que duplicar e subtraí-lo do seu preço de entrada.

3. Seu objetivo de lucro é 4 vezes o intervalo de negociação do seu dia de entrada. Então, se o alcance fosse de 1 dólar, você adicionaria 4 dólares ao seu preço de entrada e essa seria sua meta de lucro. Vou mostrar-lhe algumas demonstrações para que você tenha uma idéia disso.

Regras para entrada curta:

1. Encontre ações que estão negociando no preço de 52 semanas baixo ou preço de todos os preços baixos. Observe o preço e aguarde até que o estoque volte para alguns dias. Não espere mais de 10 dias de negociação ou 2 semanas para que o mercado volte a testar o baixo preço.

Se ele negociar .50 centavos abaixo da baixa que foi originalmente feita, entre na ordem para ficar em curto. Mas lembre-se, você só tem 2 semanas para que o mercado volte para testar o preço baixo.

2. Depois de entrar no comércio, calcule a distância entre o preço alto e baixo do seu dia de entrada e multiplique-o por dois. Adicione isso ao seu preço de entrada e coloque o seu stop loss nesse nível.

3. Seu objetivo de lucro é 4 vezes o intervalo de negociação do seu dia de entrada. Multiplique o intervalo do seu dia de entrada por quatro ou dobre o seu nível de perda de stop e subtrai isso do seu preço de entrada. Este é o seu nível de lucro.

A alta / baixa de 52 semanas é uma das estratégias de ações de negociação swing mais simples que você pode encontrar. Também funciona notavelmente bem. A estratégia funciona muito bem com o Exchange Traded Funds ou ETF's para breve.

Estarei fazendo mais estratégias de negociação de ações swing focadas em ETFs nas próximas semanas, então fique atento. Para obter mais informações sobre este tópico, acesse: Técnicas de negociação de ações Swing - Como equilibrar ou igualar suas posições e Swing Trading Stock Ideas - Screening Stocks.

Desejo o melhor para você,

Publicações populares.

Introdução à Volatilidade Histórica e Implícita.

Estratégias de negociação Swing.

Estratégias de negociação de ouro para comerciantes de ações.

Estratégias de negociação do dia que funcionam - táticas de retirada intradiária.

1976 South La Cienega Blvd # 270.

Los Angeles, Califórnia 90034.

Conecte-se conosco.

O desempenho passado não é garantia de resultados futuros. Este site é apenas para uso educacional e de informações gerais. Entre em contato com seu consultor financeiro para obter aconselhamento financeiro específico. Nada neste site constitui conselho ou recomendação para comprar ou vender uma determinada ação, opção, futuros ou qualquer outro ativo financeiro. Copyright © Market Geeks, LLC. Todos os direitos reservados.

O segredo do impulso é o alto de 52 semanas.

O segredo do impulso é o alto de 52 semanas.

O Investimento de 52 semanas e Momentum.

Thomas J. George e Chuan-Yang Hwang Uma versão do artigo pode ser encontrada aqui. Quer um resumo dos trabalhos acadêmicos com alfa? Confira nossa categoria de Recuperação de Pesquisa Acadêmica!

Quando combinado com o preço atual de um estoque, uma informação prontamente disponível - o preço alto de 52 semanas - explica uma grande parte dos lucros do impulso de investimento. A proximidade com as 52 semanas de alta domina e melhora o poder de previsão dos retornos passados ​​(retornos individuais e industriais) para retornos futuros. A expectativa de retorno futuro com o máximo de 52 semanas não reverte no longo prazo. Esses resultados indicam que o impulso de curto prazo e as reversões de longo prazo são fenômenos em grande parte separados, o que apresenta um desafio à teoria atual que modela esses aspectos dos retornos de segurança como componentes integrados da resposta do mercado às notícias.

Alpha Highlight:

O alto de 52 semanas é amplamente divulgado e prontamente disponível para os investidores. Mas os investidores respondem racionalmente a essa informação?

Há várias semanas, postamos um artigo relacionado a esta questão: A verdade notável sobre os estoques elevados de 52 semanas.

Os investidores podem reagir de forma irracional aos sinais altos de 52 semanas devido a ancoragem e enquadramento de vieses. Por exemplo, investidores irracionais podem tomar a métrica alta de 52 semanas como sinal para vender sem considerar o fato de que o preço atual pode subestimar a segurança em uma base fundamental.

Neste artigo, os autores oferecem um novo olhar sobre o sinal alto de 52 semanas. Aqui estão as principais conclusões:

Os lucros para uma estratégia de impulso com base na proximidade com as 52 semanas de alta são superiores às estratégias tradicionais de impulso com base nos retornos em um intervalo de longo prazo no passado; Os retornos futuros baseados em alta de 52 semanas não reverterão a longo prazo, ao contrário das reversões observadas em muitos estudos de momentum; A proximidade com o máximo de 52 semanas é um preditor muito melhor de retornos futuros do que os retornos passados ​​(impulso) sozinhos; Isso é verdade, independentemente de esses estoques de 52 semanas de alta ganharam retornos passados ​​extremos.

As explicações baseadas em comportamentos para esses resultados:

Quando as boas notícias empurraram o preço de uma ação perto ou para uma nova alta de 52 semanas, os comerciantes estão relutantes em oferecer o preço do estoque mais alto mesmo que a informação o justifique. A informação eventualmente prevalece e o preço subiu, resultando em uma continuação. Da mesma forma, quando as más notícias empurram o preço de um estoque longe de sua alta de 52 semanas, os comerciantes estão inicialmente dispostos a vender o estoque a preços tão baixos quanto as informações implicam. A informação eventualmente prevalece e o preço cai.

O artigo compara 3 estratégias de impulso com base em todos os estoques Nasdaq / AMEX / NYSE de 1963 a 2001:

Momento de estoque individual Jegadeesh e Titmans (JT & # 8217; s): Pegue as posições longas (curtas) nos estoques superiores (inferiores) de 30% (proposto por Jegadeesh e Titman (1993)); Momento industrial de Moskowitz e Grinblatt & # 8217; s (MG & # 8217; s): Pegue posições longas (curtas) em estoques nas indústrias de desempenho superiores (inferiores) de 30% (propostas por Moskowitz e Grinblatt (1999), momento elevado de 52 semanas : Pegue posições longas (curtas) em ações cujo preço atual seja próximo (longe) da alta de 52 semanas, que pode ser medida por P (i, t-1) / Alto (i, t-1).

Gráficos principais e principais achados:

A Tabela II mostra o desempenho dessas três estratégias. A estratégia de alta duração de 52 semanas executa o melhor.

Os resultados são resultados hipotéticos e NÃO são um indicador de resultados futuros e NÃO representam retornos que qualquer investidor realmente atingiu. Os índices não são gerenciados, não refletem taxas de administração ou de negociação, e não se pode investir diretamente em um índice. Informações adicionais sobre a construção desses resultados estão disponíveis mediante solicitação.

O documento também investiga qual estratégia acima dominou, depois de controlar o tamanho da empresa e o salto de oferta e aposta, e, portanto, impulsiona os retornos, tanto crus quanto ajustados ao risco. Os resultados da regressão da Tabela V mostram que o simulador de vencedor / perdedor alto de 52 semanas é um bom preditor de retorno futuro # 8211 melhor do que os retornos de estoque anteriores ou os fatores do setor.

Os resultados são resultados hipotéticos e NÃO são um indicador de resultados futuros e NÃO representam retornos que qualquer investidor realmente atingiu. Os índices não são gerenciados, não refletem taxas de administração ou de negociação, e não se pode investir diretamente em um índice. Informações adicionais sobre a construção desses resultados estão disponíveis mediante solicitação.

O trabalho pioneiro de Jegadeesh e Titman no momento agora é amplamente aceito e compreendido: os retornos passados ​​extremos parecem ter algum poder preditivo para os preços futuros das ações. Esta pesquisa sugere um corolário deslumbrante: embora as ações altas de 52 semanas tenham algum impulso (caso contrário, elas não seriam ações altas de 52 semanas), o fato de que essas ações estão em aumentos de 52 semanas prevê retornos futuros, independentemente de seus retornos passados ​​eram extremos ou não. Ou seja, o nível de preços, em relação a um ponto de referência (a alta de 52 semanas), parece neste contexto ser um preditor de preços ainda mais poderoso que o impulso isoladamente. E enquanto as reversões ocorrem para estoques de impulso, estoques altos de 52 semanas não revertem.

Muito interessante em geral. No entanto, essas observações talvez sejam acompanhadas de algumas ressalvas. Por exemplo, esta pesquisa inclui muitas ações pequenas e / ou microcap, o que pode tender a distorcer os resultados versus o que poderia ser alcançado no mundo real. Além disso, os retornos de jejum da Jegadeesh e da Titman são baseados em ações bastante amplas, o que sugere que posições mais concentradas poderiam potencialmente aumentar os retornos de impulso além daqueles examinados aqui. No entanto, essas observações são evidências poderosas de um efeito de ancoragem ou enquadramento causado por máximos de 52 semanas que existem, talvez um tanto independentemente do impulso.

As opiniões e opiniões aqui expressas são as do autor e não refletem necessariamente as opiniões da Alpha Architect, suas afiliadas ou seus funcionários. Nossas divulgações completas estão disponíveis aqui. Definições de estatísticas comuns usadas em nossa análise estão disponíveis aqui (para a parte inferior). Junte-se a milhares de outros leitores e inscreva-se no nosso blog. Este site não fornece informações sobre nossos ETFs de valor ou nossos ETF's momentum. Consulte este site.

Como o Post? Compartilhe o conhecimento!

Sobre o autor: Wesley R. Gray, Ph. D.

Depois de servir como Capitão no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, o Dr. Gray obteve um doutorado e trabalhou como professor de finanças na Universidade Drexel. O interesse do Dr. Gray em superar o fosso de pesquisa entre a academia e a indústria levou-o a encontrar o Alpha Architect, uma gestão de ativos que oferece exposições ativas acessíveis para investidores sensíveis aos impostos. O Dr. Gray publicou quatro livros e uma série de artigos acadêmicos. Wes é um contribuidor regular para vários mercados industriais, para incluir o seguinte: Wall Street Journal, Forbes, ETF e o Instituto CFA. O Dr. Gray obteve um MBA e um doutorado em finanças pela Universidade de Chicago e se formou magna cum laude com um BS da The Wharton School da Universidade da Pensilvânia.

Posts Relacionados.

Os retornos para estratégias de valor quando os spreads de avaliação são amplos (valor profundo)

Book Review & # 8212; Tempo de mercado com médias móveis.

Insight da pesquisa acadêmica: Reunião da indústria por vendedores curtos Significa que as condições estão mudando.

Insight de pesquisa acadêmica: Cuidado com a Surpresa Partida de Diretores Independentes!

Anomalias do Momentum e do Mercado.

10 Comentários.

Aqui é um link para um papel fantástico que simula uma estratégia comercial com apenas um critério de entrada e # 8211; compre um estoque quando ele é um alto histórico (ajustado para dividendos e divisões). O estoque é mantido até atingir uma perda de parada baseada em volatilidade. Isso é semelhante à estratégia alta de 52 semanas no documento. (HT: trendfollowing)

Ideia interessante, obrigado por passar junto.

Eu acho que esta é apenas uma outra maneira de encontrar estoques de grande impulso que estão em uma tendência de alta. Obviamente, se eles estão perto de seus máximos de 52 semanas, eles provavelmente estão em uma tendência de alta. Você provavelmente encontrará os mesmos resultados se combinasse algo como um filtro de média móvel ou o Absolute Momentum de Gary Antonnacci com relativa força / impulso.

Acima estão links para alguns artigos sobre as 52 semanas de alta e impulso de investimento. Alguns concordam com as conclusões de George e Hwang, mas alguns não. Dois artigos propõem melhores maneiras de usar o impulso do que o alto de 52 semanas. O último artigo analisa a relação da média móvel de 50 dias com a média móvel de 200 dias. O autor descobriu que isso funcionou melhor do que a alta de 52 semanas.

Realizamos uma replicação interna do conceito baixo de 52 semanas. É sensível à técnica e ao procedimento de implementação. Nós ficamos azedos com a idéia de ser honesto e # 8230; eu acho que é a mineração de dados.

Olha para o mercado de ações suíço 2001-2018. Eu incluo isso, porque é o único outro artigo que encontrei, o que compara uma estratégia MA de 52 semanas a 50 dias MA / 200 dias. 52 semanas de alta foi melhor.

Este artigo descobriu que as 52 semanas de alta não funcionaram bem em mercados emergentes.

Este artigo constatou que os critérios de impulso tradicionais funcionavam melhor do que os 52 níveis de alta nos índices de mercado desenvolvido e emergente.

Este artigo descobriu que a alta de 52 semanas é tão boa quanto o critério de impulso tradicional nos mercados internacionais.

No livro "Estratégias quantitativas para alcançar o Alpha" # 8221; Richard Tortoriello compara uma força relativa de 7 meses com uma faixa de preço de 52 semanas no mercado de ações dos EUA de 1991 a 2007. O intervalo de preços de 52 semanas é o vencedor claro.